Как рассчитать эквивалент RATE в Excel в R?

Question

Учитывая погашение и срок кредита, я бы хотел рассчитать процентную ставку по кредиту.

В Excel я могу использовать функцию RATE, но я не уверен, что использовать в R, и поиск в Google затруднителен, так как "r" так часто включается в формулы интереса. Я просмотрел пакет FinCal, но ничто не выделяется как эквивалент.

Может ли кто-нибудь указать мне правильную формулу, которая эквивалентна:

 = RATE(12,-500,3000)
 = 13%

Answer 1

После проверки функция RATE в Excel является внутренней нормой доходности, в частности, для аннуитета.

Есть несколько способов приблизиться к этому в R.

В vanilla R обе функции uniroot и polyroot могут использоваться для определения скорости, но это требует некоторого возни:

Рассмотрим следующее в Excel:

=RATE(10,-100,800)

который производит значение:

4.2775%

Сейчас в R:

1. Вы можете написать функцию для поставки в uniroot:

   > f <- function(i,n,a) a - (1-(1+i)^(-n))/i
   > uniroot(f, interval=c(1e-9,1), 10, 800/100, tol=1e-6)$root
   [1] 0.04277498
   

2. В качестве альтернативы вы можете использовать polyroot, но вам нужно найти реальный корень, который находится между 0 и 1 (в дальнейшем я использую 1+i, а не i, потому что это проще, и поэтому нужен корень между 1 и 2):

   > res <- polyroot( c(1, rep(0,10-1), -(800/100+1), 800/100) )  
   > Re(res)[ abs(Im(res))<1e-9 ]  
   -0.7622679  1.0000000  1.0427750  
   

   Если во второй строке извлекаются действительные корни полиномиального уравнения в терминах (1+i), а вы хотите получить значение, большее 1 (1.0427750), из которого вычтите 1.

3. Вы также можете использовать более общие внутренние нормы доходности для этой проблемы, указав вектор денежных потоков, соответствующий аннуитету.

4. Вы правы в том, что FinCal::discount.rate делает то же самое, что и RATE, но похоже, что округляет все его ставки до трех значащих цифр, ничего не говоря об этом, даже насколько я понимаю, в справке. Если для вас важна большая точность, это может быть проблемой.

(Альтернативой для большей точности является использование выходных данных этой функции discount.rate и один шаг Ньютона-Рафсона, который должен работать намного лучше.)