Обычно это антивирус, особенно тот, который не полностью интегрирован (или не полностью совместим) с Windows Messenger.
Загляните в Options > File Transfer
и снимите флажок Scan files for viruses using
поля.
Это безопасно, особенно если у вас есть активный антивирусный сканер, так как он все равно будет сканироваться - это просто дополнительный уровень защиты.
В качестве альтернативы вы можете посмотреть каталог полученных файлов - у меня была эта проблема некоторое время назад, когда она выглядела как зависшая, но файлы были завершены.