Такое поведение совершенно как ожидалось. Если в параметрах "Показывать мои окна и вкладки с прошлого раза" выбрано значение "при запуске Firefox", Firefox открывает их для первого открытого вами экземпляра Firefox, а затем отбрасывает их. Последующие экземпляры открываются с домашней страницы.
При закрытии окна Firefox сохраняет список открытых вкладок в следующий раз. Когда вы закрываете второе окно после первого , первый список перезаписывается. Это причина, по которой вы потеряли закрепленную вкладку, и причина, по которой закрепленная вкладка сохраняется при закрытии A после закрытия B.
Можно было бы сохранить список открытых вкладок даже после запуска первого экземпляра, так что второй экземпляр также открывает эти вкладки, но я не знаю надстройки, которая это делает.
Кстати, вам не нужно прикреплять вкладку, чтобы открыть ее. Посмотреть параметры | Генерал | Запускать.