Прежде всего, вы должны уточнить, хотите ли вы выполнить двойную загрузку (имея на своем физическом компьютере две операционные системы и принять решение о загрузке, какую из них вы хотите загрузить) или выполнить виртуализацию (иметь одну хост-систему (например, Windows) и иметь поверх него работает виртуальная машина Kali).
Похоже, что загруженный вами образ является образом VMware, который можно импортировать в ваш VMware Player (если вы хотите, чтобы он работал в ВМ).
Если вы намерены выполнить двойную загрузку с Windows, вам необходимо скачать Kali Linux ISO ( https://www.kali.org/downloads/ ) и либо записать его на DVD, либо создать загрузочное USB-устройство. Насколько я помню, он может установить для вас загрузчик, такой как GRUB, который реализует подсказку, какую систему вы хотите загрузить.
Кроме того, вы можете запустить Kali Linux в режиме Live. Это означает, что вы загружаете его с DVD/USB и не меняете свою систему. Просто не забудьте сохранить все, что вы хотите сохранить, прежде чем выключать работающую систему, так как она полностью работает в вашей оперативной памяти и все теряется после ее выключения.