У меня есть куча биржевых данных в CSV, по которым я тестирую торговые стратегии. Проблема в том, что моя стратегия покупает цену на открытом рынке, если сигнал был найден вчера, к сожалению, мои данные публикуются только в конце дня, что означает, что я не знаю, должен ли я войти в сделку до закрытия рынка, когда данные выпущены. Но поскольку моя стратегия торгует исключительно по вчерашним данным, я думаю, что обходной путь - просто добавить в конец моих данных запись, представляющую следующий торговый день, и просто показать цену дня как закрытие вчерашнего дня, чтобы не связываться с потерей прибыли. Например, скажем, что один из моих csv выглядит следующим образом (хотя и не в этом формате, реальные файлы не имеют заголовков и разделены запятыми)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
20121228 | 12.23 | 12.80 | 12.23 | 12.60 | 129690 |
20121231 | 13.16 | 13.20 | 12.83 | 13.10 | 141290 |
20130102 | 13.03 | 13.42 | 12.97 | 13.23 | 112390 |
20130103 | 13.23 | 13.80 | 12.23 | 12.60 | 100990 |
20130104 | 12.83 | 12.84 | 12.23 | 12.40 | 89690 |
Я хотел бы добавить следующую запись:
20130105 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 89690 |
Поэтому мне нужно увеличить дату 1, а затем скопировать предыдущее значение, близкое к другим полям ценообразования, и я думаю, что было бы лучше просто оставить объем неизменным. Это будет ежедневно перебирать папку, чтобы добавить фиктивное поле ко всем файлам, чтобы я мог получать сигналы более своевременно. И затем в конце каждого дня у меня есть еще один пакетный файл, который я уже получил, чтобы очистить папку с данными и перезаписать настоящие данные о ценах.