Вы правы, что странно, что это происходит только с «Сохранить страницу как». Но, вообще говоря, я подозреваю, что это особенность, а не ошибка. Запоминание того, где файл был сохранен в последний раз, можно считать утечкой информации именно того типа, который режим Инкогнито предназначен для минимизации.
Chrome использует диалоговое окно собственной операционной системы для сохранения файлов. Я не очень хорошо знаком с тем, как они работают, но может случиться так, что у них есть способ явного вызова, чтобы не помнить самую последнюю использованную папку.
Кроме того, для многих операционных систем «последняя использованная папка» запоминается в профиле пользователя (так что она доступна для нескольких приложений). Может случиться так, что режим инкогнито вызывает временный или ограниченный профиль пользователя, который не позволяет записывать папку MRU.
Так может быть , это ошибка - я хотел бы это поведение для всех сохраненных файлов, а не только HTML файлов.