В моей системе (Windows Vista Home Premium 64bit) файлы Python связаны с интерпретатором Python:
C:\Users\Piotr>assoc .py
.py=Python.File
C:\Users\Piotr>ftype Python.File
Python.File=c:\python\2.7\python.exe "%1" %*
Тем не менее, когда я запускаю любой сценарий Python из командной строки, появляется окно с заголовком « Открыть с помощью» , предлагающее выбрать программу, которую вы хотите использовать для открытия этого файла.