Я могу порекомендовать Proxy+. Он бесплатен для 3 пользователей, содержит SOCKS-прокси, работает как сервис и управляется через веб-браузер.
Если вы хотите отправлять весь трафик через прокси, установите прокси-сервер в настройках Internet Explorer и введите proxycfg -p 127.0.0.1:3128
в командной строке. Это должно работать для большинства программного обеспечения. Для тех приложений, которые не соответствуют системным настройкам, вы можете использовать что-то вроде Free Cap.
Для индивидуальной блокировки сетевого трафика для приложений вы можете использовать сторонний брандмауэр. Я предпочитаю Outpost Firewall Free - он бесплатный и простой в настройке.