Чтобы сеять больше путаницы :)
1) rxvt не оболочка - это эмулятор терминала, специально предназначенный для эмуляции физического терминала серии DEC vt100. -e /bin/bash в принятом ответе - это то, что запускает вашу оболочку (в данном случае bash), передавая bash --login чтобы сделать ее оболочкой входа в систему.
2) Помимо rxvt вы можете попробовать mintty. Я нахожу это более современным и более чистым. Это более родное приложение в стиле Windows с правилами вырезания и вставки Windows. Мне нравится больше, YMMV. У меня нет установленной Cygwin, чтобы проверить это, но C:\cygwin\bin\mintty.exe -e /bin/bash --login должен работать
3) Также посмотрите на приложение командной строки chere , которое добавляет записи реестра, чтобы сказать «запуска оболочки здесь» в окнах вашего проводника. Это позволяет вам сказать, какой эмулятор терминала использовать.