Если вы просматриваете прокси-сервер под вашим контролем, заблокируйте любой URL, который вы не хотите видеть в прокси. Это может потребовать нулевого шага установки веб-прокси; Какое программное обеспечение использовать, зависит от вашей ОС и уровня технических знаний. Это полностью не зависит от браузера (конечно, если браузер настроен на использование прокси). Это не будет работать для https, потому что прокси-сервер видит только зашифрованный трафик, он не видит, какой URL вы запрашиваете.
Вы можете настроить параметры прокси для использования несуществующего прокси для URL, к которым вы не хотите иметь доступ. Для Firefox возможно использование FoxyProxy (я уверен, что есть и другие); это легко настроить, но это также легко обойти. Более общий метод, который работает практически в любом браузере, поддерживающем javascript, заключается в написании файла автоконфигурации прокси.