Флаг -U работает в Linux, но в Windows он жалуется на параметр -U.
PS C:\Users\DevilFromIR> mitmdump.exe -U http://host:port
usage: mitmdump.exe [options] [filter]
mitmdump.exe: error: unrecognized arguments: -U
В любом случае обнаружил, что на суперпользователе нет тэга mitmproxy :)