Это возможно только с помощью стороннего RDP-клиента, который может отображать обе панели задач (локальную и удаленную) одновременно. Я использую такой клиент, он называется ASG-Remote Desktop (ранее видение приложения Remote Desktop). Локальная панель задач видна на своем обычном месте, а удаленная панель задач может оставаться над ней.
Вот пример, см. Скриншот: локальный проводник (Windows 10) прикреплен "сверху", как ваш видеоплеер, и не исчезнет, когда вы работаете в сеансе RDP на компьютере с Windows 7 (см. Удаленный проводник).
КСТАТИ ASG-Remote Desktop не является бесплатной, но можно бесплатно получить лицензию максимум на три одновременно используемых соединения.
Наличие обеих панелей задач, локальной и удаленной, видимых постоянно, очень удобно. Например, я могу проверить свою локальную электронную почту, не скрывая локальный рабочий стол. Переключение между различными открытыми удаленными сессиями тоже очень просто. Если что-то будет отображаться только на моей локальной панели задач, я сразу это замечаю, например, предупреждение о температуре. Единственным недостатком является то, что отныне две панели задач видны в удаленном сеансе. Возможно, было бы неплохо использовать разные цвета для панелей задач ...