Из вашего описания кажется, что это все один абзац с мягкими переносами строк. Чтобы проверить (Word 2010, но должен работать и в 2013 году), включите Показать все, что является кнопкой отметки абзаца на главной вкладке (я не помню, какая группа). Разрыв мягкой линии будет отображаться в виде изогнутой стрелки, указывающей вниз и влево, а разрыв абзаца будет отображаться в виде знака абзаца.
Если это все один абзац, то, что вы испытываете, - это спроектированное поведение Word. Word предполагает, что любое прямое форматирование символов, применяемое к более чем половине абзаца (в данном случае синим цветом), является "нормальным" форматом символов абзаца. Когда вы применяете стиль, он переписывает нормальный формат с любым другим стилем. Красный и черный рассматриваются как исключения, поэтому они остаются одни.
Пара возможных решений:
Вставьте код в Word, скопируйте все, кроме знака абзаца в конце (проще всего, если включен параметр Показать все), и вставьте в пустой абзац, к которому уже применен нужный стиль. Это должно сохранить прямое форматирование (хотя повторное применение стиля изменит синий на черный).
Вставьте прямо из Server Management Studio в абзац, который уже имеет желаемый стиль абзаца. Я подозреваю, что это не сработает (возможно, вы вставляете целый абзац с собственным форматированием абзаца), но стоит попробовать.
Создайте и примените стили символов для цветов перед применением стиля абзаца. Это немного больше для настройки, но применение стиля абзаца не должно перезаписывать любое форматирование, применяемое через стили символов.
Просто живите с этим и повторно применяйте цвета вручную. Это определенно не идеальное решение, но в Word самый простой вариант - позволить программе делать все, что она хочет, а затем очищать ее, когда она не смотрит.
Если это не весь один абзац, то я не знаю, что его вызывает. Слово странное иногда.