Вы можете сделать это из терминала. Но сначала сетевая карта вашего ноутбука должна поддерживать AP (точку доступа). Проверьте этот вопрос на форуме Ubuntu, как это сделать. Также вы найдете там, как его настроить. Но если вы хотите поделиться подключением с той же карты, к которой вы подключены, с другим ноутбуком с Windows, это можно сделать только с некоторыми картами. Проверьте этот вопрос (как уже упоминалось в одном из комментариев выше).
Теперь, если это не сработает, я бы порекомендовал другой способ ...
Попробуйте использовать ноутбук Ubuntu для общего доступа в Интернет, а Windows - в качестве "ретранслятора". Некоторые люди говорят, что это работает (как я никогда не пробовал сам), используя этот инструмент от Microsoft. Если это тоже не сработает, то единственный способ использовать две разные беспроводные карты на ноутбуке с Ubuntu или подключить оба ноутбука с помощью кабеля LAN (общий доступ к Интернету через кабель), а с ноутбуком Ubuntu использовать соединение по беспроводной связи.
Теперь по второму вопросу ... Я не уверен, правильно ли я понял, но настроен ли этот прокси в роутере? Если это так, вот некоторая помощь о том, как настроить браузеры на Squid. И если вы хотите настроить беспроводное соединение для использования прокси с вашего телефона Windows, проверьте этот учебник.
Теперь, если вы хотите создать прокси-сервер на основе Squid, чтобы Windows Phone мог подключаться, я не совсем уверен, как вы можете сделать это в Ubuntu, но в отношении Windows очень похож на обычный прокси-сервер. Проверьте это руководство для этого.
PS
Если я где-то не в курсе или не правильно понял вопрос, пожалуйста, дайте мне знать, так что, возможно, я смогу помочь вам в дальнейшем.