То, что вы описываете, невозможно: BIOS позволяет перемещать только загрузочный носитель.
Вы, вероятно, не в правильном меню BIOS.
Сделайте снимок экрана BIOS цифровой камерой и опубликуйте его, чтобы мы могли прокомментировать.
РЕДАКТИРОВАТЬ
Я вижу, что это BIOS Phoenix Award.
Я думаю, что это не новая машина (пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь).
Windows, вероятно, загружается, так как установлен флажок "Загрузка с другого устройства", а компакт-диск не является загрузочным, поэтому BIOS выполняет поиск другого загрузочного устройства. Эта опция обычно предназначена для загрузки через USB, но она также может работать в вашем случае для жесткого диска.
Интересно, загрузочный CD - это DVD, но привод поддерживает только CD.
Если это не так, то CD, который вы пытаетесь загрузить, не является загрузочным CD или не работает.