Как сказал Hack-R в своем ответе, Zip-файлы могут содержать вирусы.
Вы не можете получить вирус просто одним щелчком мыши на Zip - файл.  Изменить: Технически это возможно, если у вас есть один щелчок, чтобы запустить ярлык включен.  Смотрите абзац ниже.
Двойной щелчок - это отдельная история.  Если бы это был настоящий Zip-файл и он содержал зараженные файлы, вы не подвергались бы заражению вирусом, если не попытались запустить зараженный файл.  Например, допустим, у вас есть Zip-файл, содержащий вирус, называемый virus.exe.  Двойной щелчок по Zip-файлу не заразит вас, но двойной щелчок на virus.exe (и, следовательно, на выполнение virus.exe) может привести к заражению вирусом.
Есть еще один сценарий, который может быть фактором.  Недобросовестные люди нередко подделывают Zip-файл.  Для примера возьмем virus.exe снова.  Переименуйте файл virus.exe в virus.zip.exe, и в проводнике Windows по умолчанию будет установлено скрытие расширений известных типов файлов. Похоже, файл называется virus.zip.  Ничего не подозревающий пользователь подумает, что это Zip-файл, даже если у него неправильный значок.  Двойной щелчок приведет к запуску зараженного вирусом файла.