В нынешнем виде они будут запускаться один за другим, независимо от того, провалились они или нет. Они должны выйти только в какой-то момент, затем запускается следующая команда. Один за другим.
Если вы хотите, чтобы они выполнялись, только если предыдущие команды не завершились с ошибкой, используйте:
python do_this_first.py && python do_this_second.py && python do_this_last.py
Здесь два амперсанды работают как логические. Второй сценарий будет запускаться только тогда, когда первый вышел корректно, а третий - только тогда, когда второй запущен без ошибок. Если произошла какая-либо ошибка, ни одна из следующих команд не запустится.
Однако если вы хотите запустить их параллельно, вы можете сделать это, но есть много других вариантов:
python do_this_first.py &
python do_this_second.py &
python do_this_last.py &