Когда вопрос был задан (октябрь 2011 г.), способ сделать это с данным терминалом был через диалоговое окно его настроек.  Через несколько лет (ноябрь 2014 года) кто-то добавил поддержку escape-последовательности DECSUSR , которая использовалась (и расширялась) в xterm с декабря 2009 года.
Изменение упоминает эти варианты:
+        VTE_CURSOR_STYLE_TERMINAL_DEFAULT = 0,
+        VTE_CURSOR_STYLE_BLINK_BLOCK      = 1,
+        VTE_CURSOR_STYLE_STEADY_BLOCK     = 2,
+        VTE_CURSOR_STYLE_BLINK_UNDERLINE  = 3,
+        VTE_CURSOR_STYLE_STEADY_UNDERLINE = 4,
+        /* *_IBEAM are xterm extensions */
+        VTE_CURSOR_STYLE_BLINK_IBEAM      = 5,
+        VTE_CURSOR_STYLE_STEADY_IBEAM     = 6
+} VteCursorStyle;
Функция задокументирована в последовательностях управления XTerm:
CSI Ps SP q
          Set cursor style (DECSCUSR, VT520).
            Ps = 0  -> blinking block.
            Ps = 1  -> blinking block (default).
            Ps = 2  -> steady block.
            Ps = 3  -> blinking underline.
            Ps = 4  -> steady underline.
            Ps = 5  -> blinking bar (xterm).
            Ps = 6  -> steady bar (xterm).
так что вы можете (например) сделать это в командной строке, чтобы изменить курсор на полосу («I-beam»):
printf '\033[6 q'
(место необходимо, соответствует "СП" в документации).