CMD+H не показывает рабочий стол, он скрывает приложение переднего плана. А OS X не позволит вам скрыть единственное открытое окно, когда оно является последним видимым приложением в пространстве - всегда должно быть приложение переднего плана, для которого отображается строка меню.
Если вы хотите, чтобы окна последнего приложения были недоступны для отображения рабочего стола, вы обычно можете использовать CMD-M, чтобы свернуть приложение. Конечно, это создает проблемы с возвратом окон приложений при использовании CMD-TAB.
Другой вариант, который вы можете попробовать, это закрыть все окна Finder и, с Finder в качестве активного приложения, сделать Option-Cmd-H, чтобы "Скрыть других". Это покажет только ваш рабочий стол. Средство поиска хорошо, когда на экране нет активных окон, но приложение на переднем плане.