Я пытаюсь численно решить ODE в форме:
rV = max(f(a)X + a V') + 1/2 sigma^2 V''
где максимизация делается больше. a и r - известные параметры, поэтому я просто пытаюсь найти sigma . Задача максимизации такова , что не могу просто решить для аналитический и подключить это значение.
Может ли MATLAB решить эту проблему с помощью ode45? Электронная документация объясняет, как преобразовать ODE второго порядка в систему ODE первого порядка, но я не уверен, как сформулировать проблему в этом случае.