Вы, вероятно, не хотите запускать bash, вы хотите запустить терминал, который запускает bash внутри него. При установке cygwin на рабочем столе должен быть ярлык «Терминал Cygwin». Прикрепите это к панели задач / меню «Пуск» и начинайте.
Если вы не видите ярлык для него (он на самом деле запускает программу терминала mintty), просто запустите установку cygwin до конца (он обновит ваши существующие пакеты, если вы не выберете ничего лишнего) и в финале В диалоговом окне установите флажки "Создать значок на рабочем столе" и «Добавить значок в меню" Пуск "», и он появится у вас. Вы можете привязать его к панели задач, чтобы иметь возможность запускать свой терминал в любое время.